스토캐스틱 오실레이터 지표 이해하기

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스토캐스틱 오실레이터는 거의 모든 거래 플랫폼에서 지원되고 전 세계의 많은 트레이더가 사용하는 인기 기술분석 도구입니다. 유명 차트 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발한 보조지표로서 상승 중에는 캔들 고가 근방에서 종가가 형성되고 하락 중에는 캔들 하단 근방에서 종가라 형성된다는 가정에 기초하고 있습니다. 마찬가지로 선택한 기간의 특정 구간에 대한 종가는 스토캐스틱에 의해 결정됩니다. 상승추세 동안에는 특정 구간의 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 %K 선과 %D 선으로 구성됩니다. 주요 신호는 %D를 사용해 발생합니다.

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) 수식

가장 인기 있는 스토캐스틱 기간은 5와 14입니다. 변동성이 클 때는 5와 9의 기간이 사용되고 그 외에는 14가 널리 사용됩니다.

기간은 5, 최고가가 30, 최저가가 10, 현재 종가가 20이라고 가정할 때 위 수식을 사용해 %K 선을 계산할 수 있습니다.

캔들 구간(즉, 기간)에 대한 종가는 %K 에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 값이 80 이상인 경우는 현재 종가가 구간 최고가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최고가라는 의미입니다. 반면에, 값이 20 이하인 경우는 종가가 구간 최저가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최저가라는 의미입니다.

두 번째 선 %D는 %K를 평활화하여 추측합니다. 간단히 말해 %K의 3기 단순이동평균입니다.

%D = SMA (%K,3)

이를 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)이라고 합니다.

슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastics)

패스트 스토캐스틱은 선행 신호가 되기 때문에 트레이더들은 %K 선과 %D 선을 더 평활화하는 쪽을 선호합니다.

추가로 %D와 %K의 3기 단순이동평균을 취하면, 해당 슬로우 스토캐스틱은 다음과 같이 계산됩니다.

%K = SMA(%K,3)

%D = SMA(%D,3)

스토캐스틱 오실레이터의 범위는 0에서 100까지입니다. 0은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최저가라는 의미입니다.

100은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최고가라는 의미입니다.

80 이상이면 과매수 상태를 나타낸다고 볼 수 있고 20 이하면 과매도 상태까지 하락했다는 뜻이 됩니다

매수 및 매도 신호

%K 선과 %D 선이 모두 괘매도 레벨인 20을 햐향 교차하는 경우 매수 신호가 됩니다. 추가 확인 신호로 %D 선이 20 위로 오를 때까지 기다려도 됩니다.

반대로 %K 선과 %D 선이 모두 괘매수 레벨인 80을 상향 교차하는 경우 매도 신호가 됩니다. 추가 확인이 필요하다면 %D가 80 밑으로 떨어질 때까지 기다려도 됩니다. 일부 트레이더는 %D가 아닌 %K가 과매수 레벨 밑으로 떨어지거나 과매도 레벨 위로 상승할 때까지 기다려 시장에 진입한다는 점을 참고할 가치가 있습니다. 마찬가지로 트레이더는 빠른 신호로 slower %D 선이 아닌 slower %K 선을 주시합니다.

20 및 80 레벨 외에도 경우에 따라 30 및 70 레벨을 사용할 수도 있습니다. 횡보장 때 추세 추종 지표로 실패할 경우에는 스토캐스틱 오실레이터가 제때 신호를 줄 수 있습니다.

스토캐스틱 및 다이버전스

0과 100 사이로 움직이는 스토캐스틱과 fast 선 %K와 slow 선 %D의 교차 외에도 다이버전스를 신호로 이용할 수 있습니다.

랠리가 펼쳐지는 동안 slow 선(%D)이 80 위로 상승하고 고점이 두 번 연속 낮아지면 하락 다이버전스가 발생합니다. 마찬가지로 하락이 지속되는 동안 %K와 %D가 과매도 레벨인 20 밑으로 하락하고 %D의 저점이 두 번 연속 높아지면 상승 다이버전스가 발생합니다.

스토캐스틱과 RSI의 결합

보다 정확한 신호를 위해 스토캐스틱을 상대강도지수(RSI)와 함께 사용할 수도 있습니다.

예를 들어, RSI가 과매수 영역인 70 이상이고 %K와 %D가 80을 상향 교차하면, 추세 전환이 임박했다는 신호가 될 수 있습니다.

반면에 스토캐스틱이 과매도 레벨인 20을 하향 교차하고 RSI도 30 이하면 상승 신호가 될 수 있습니다.

결론

스토캐스틱 오실레이터는 초보와 상급 트레이더 모두 사용합니다. 다양한 신호를 발생시키므로 추세 및 비추세 장에서 모두 유용합니다. 횡보장에서는 스토캐스틱의 과매수 레벨 상향 교차 또는 과매도 레벨 하향 교차가 보다 자주 발생할 수 있습니다. 반면에 추세장에서는 오실레이터와 가격 사이의 다이버전스(양 또는 음)가 흔하게 발생할 수 있습니다. 인디케이터와 오실레이터는 함께 사용할 때 더 강력한 도구가 된다는 것을 알아두는 것이 현명합니다.

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